История изменений, начиная с версии: 1.00 от 20.07.2022

Новые версии и изменения в них
версия 1.01 от 21.07.2022	Исправлена ошибка, которая могла появиться при проверке рейтинга облигации Отработан случай поиска лицензионного ключа, когда закрыта на запись папка ProgramData
версия 1.02 от 29.09.2022	При присутствии связанной стороны в 2.21.2 или 2.22.2 она добавляется к суммарной концентрации основного общества группы В раздел 4 ф. 154 не будут попадать физические лица В доп. настройках модуля добавлена возможность выбора полей "дата оферты" (offer_date или end_offer_date) и "дата выплаты купона" (end_period или pay_date) из RU Data Интерфакс Активы из подраздела 2.32 "Прочие права требования" ф. 154 будут участвовать в концентрационном риске и риске 2, даже если их обязанными лицами будут ТФОМС, ФСС или ПФР Изменен способ получения данных из RU Data Интерфакс на пакетный (одним пакетом уходит запрос, содержащий до 100 ИНН, TIN или ISIN)
версия 1.03 от 13.10.2022	Исправлена ошибка получения рейтинга эмитента из БД Интерфакс, которая приводила к неверному определению ГКК актива и увеличивала риск 2
версия 1.04 от 14.10.2022	Исправлено исключение перестраховщиков, являющихся связанными лицами, с ГКК 1-6 из суммирования концентраций на единое юр. лицо (основное общество группы) (для расчета концентрационного риска)
версия 1.05 от 22.11.2022	Добавлен расчет по Положению 781-П
версия 1.06 от 01.12.2022	Убрана лишняя информация из протокола работы модуля
версия 1.07 от 05.12.2022	Если пользователь ввел значения YTM и MD в подразделе 2.9 ф. 154, то они используются для вычисления рисков кредитного спреда и процентных ставок
версия 1.08 от 06.12.2022	Исправлена ошибка неверного определения количества облигаций, которая приводила к исключению облигаций из расчета риска 2
версия 1.09 от 24.01.2023	Изменен способ определения величины риска 2 для первой категории контрагентов (проводится множество испытаний по 30000 итераций, и выбирается та величина, которая первой получилась 20 раз) Исправлена ошибка, приводящая к появлению пустого контрагента в разделе 7 ф. 150 в случае незаполненной (или со значением "НП") графы "Идентификатор контрагента по базисному активу" у базисных активов
версия 1.10 от 02.02.2023	Исправлена ошибка, препятствующая расчету риска 2 по первой категории контрагентов (ошибка "Превышено максимальное число итераций (150000)" при проведении множества испытаний)
версия 1.11 от 02.02.2023	Опция "проводить расчет риска 2 для первой категории контрагентов несколько раз" вынесена в Дополнительные настройки. По умолчанию расчет проводится один раз, как было до версии 1.09
версия 1.12 от 09.02.2023	Доработан расчет по Положению 781-П на данных по таксономии 4.2 в части использования доп. показателей из Ежемесячной НО (такс 4.2)
версия 1.13 от 10.02.2023	Доработан экспорт данных в таксономию 4.2 после расчета по Положению 781-П
версия 1.14 от 27.02.2023	Исправлена ошибка, из-за которой не рассчитывался риск 2 по первой категории контрагентов, если в разделе 7 ф. 150 указывалась величина доп. обязательств страховой организации (по условиям перестраховочного пула или ассоциации)
версия 1.15 от 01.03.2023	НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ в общей сумме активов (используемой в концентрационном риске) данные из подраздела 2.22 (но риски по этим данным считаются) Минфин РФ не участвует в расчете концентрационного риска ни как контрагент, ни как поручитель (гарант) Для еврооблигаций российских дочек учтен случай использования кредитного рейтинга, присвоенного выпуску облигаций по состоянию на 01.02.2022 (при отсутствии кредитного рейтинга российской организации, и если идентификатор актива содержит подстроку "_fixrating") Возвращена тестовая опция для расчета риска 2 по первой категории "на итерации получать свое случайное число для каждого актива, а не для контрагента"
версия 1.16 от 01.03.2023	Активы, у ID которых есть "хвостик" _fixcost, не участвуют в рисках, в соответствии с пп. 1.5.2 Решения СД
версия 1.17 от 02.03.2023	Исправлен расчет концентрационного риска (была ошибка, что из общей стоимости активов не исключался подраздел 2.22) Исправлена ошибка при расчете риска стоимости акций "noDividends not defined"
версия 1.18 от 03.03.2023	Изменен механизм выгрузки расчетов в html-файл при большом количестве активов (больше 30000)
версия 1.19 от 30.03.2023	Исправлена работа с рейтингами ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» В качестве Lm для расчета по 781-П берется вычисленная или заданная пользователем MD (при вычислении риска % ставок активов, величины RFratem, Rm_up, Rm_down) Исправлена ошибка, из-за которой при заданной в 2.9 MD считался риск кредитного спреда для ценных бумаг Минфина РФ При вычислении риска изменения валютного курса в общую сумму риска не включаются риски прав требования из раздела 2.22, учтенных в резервах Изменены запросы рейтингов эмитентов и рейтингов выпусков ценных бумаг из RU Data Интерфакс (для заполнения раздела 10 ф. 154)
версия 1.20 от 12.04.2023	В таксономии 5.2 исправлен импорт из рассчитанных данных показателей "Категория контрагентов для оценки риска 2" и "Группа кредитного качества" Добавлена возможность относить к остаточной стоимости при дефолте облигаций не 35% от стоимости по 710-П/781-П, а всю стоимость по 710-П/781-П, если она меньше 35% номинальной стоимости
версия 1.21 от 17.04.2023	Исправлена ошибка "TypeError: nsi.interestRateDec is not a function" при расчете по таксономии 4.2
версия 1.22 от 18.04.2023	При установленном значении "Нет" в графе "Актив, подлежащий суммированию в соответствии с гл. 1 ПБР № 781-П" стоимость актива не зануляется, и актив участвует в расчете риска 2
версия 1.23 от 21.04.2023	Исправлен расчет риска изменения стоимости акций для облигаций: риск рассчитывается только в случае, если в графе "Суборд. обл. заем подпадает под исключение в пп. 3.1.9 п. 3.1 ПБР 781-П" стоит "Да" При наличии рейтинга у контрагента или у облигации, ГКК обязательно пересчитывается по этому рейтингу (даже если была заполнена ранее)
версия 1.24 от 24.04.2023	В концентрацию обязанного лица (для расчета концентрационного риска) не включаются активы из подраздела 2.22.2.1, а также активы, у которых признак "Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 781-П" принимает значение "Нет"
версия 1.25 от 26.04.2023	Исправлена загрузка активов из подраздела 2.18 "Права требования по денежным обязательствам к брокерам из договоров о брокерском обслуживании" Изменена проверка на "давность" отчета об оценке недвижимости с 12 мес. на 14 мес. Исправлено определение наличия рейтинга при вычислении остаточной стоимости активов (кроме облигаций) при дефолте контрагента при расчете риска 2
версия 1.26 от 27.04.2023	Убрано ошибочное сообщение в протоколе расчета рисков о том, что у актива из подраздела 2.33 не найден контрагент. В этом подразделе нет контрагента Исправлено использование значений риска изменения процентных ставок для резервов по иному, чем жизнь, внесенных пользователем в подраздел 3.7 формы 0420154 Исправлена загрузка активов из подраздела 2.7 "Акции и паи иностранных инвестиционных фондов" Учтен коэффициент z в вероятности дефолта актива (в риске 2)
версия 1.27 от 02.05.2023	Исправлен экспорт данных по категориям 4 и 5 в подразделы 3 и 3.1 формы 0420156 В такс. 5.2 (по аналогии с 4.2) также добавлено использование дополнительного показателя R2credit* из раздела перед разделами обезличенных концентраций. Это сделано, т.к. в подр. 2.22 ф. 154 признак "По договору страхования существует просрочка страховой премии (взноса)" не является осью (АП)
версия 1.28 от 10.05.2023	Открывающаяся по окончании расчета html-страница теперь сохраняется после закрытия, позже к ней можно будет вернуться Для срочных сделок и облигаций, при наличии базисных активов "Акции, попадающие под искл. 3.1.2", "Акции и паи иностр. инвест. фондов" и "индекс на указанные базисные активы", рассчитывается риск изменения стоимости акций В случае заполнения пользователем показателя "R2credit*" (раздел "Дополнительные показатели для риска 2", перед разделами обезличенных концентраций), не учитываются данные из подразделов 2.22.* с признаком "По договору страхования существует просрочка страховой премии (взноса)" = "Да" При наличии у актива поручителя (гаранта) Минфина РФ, актив исключается из оценки риска 2 Исправлена обработка признака "Права требования соответствуют требованиям подпунктов 3.1.12.2 и 3.1.12.3 пункта 3.1 Положения Банка России № 781-П" в подразделах 2.16 и 2.17 ф. 154 (если "Да", то не участвует в конц. и риске 2)
версия 1.29 от 24.05.2023	В соответствии с ответом Банка России от 19.04.2023 № 53-9-1-4/445 на запрос АНО Центр ИксБиАрЭл изменено определение коэффициента z для дебиторской задолженности по договорам страхования жизни (z=1 если больше года и либо риск дожития либо риск смерти первич. диаг. с суммой менее 1 млн) Минфину РФ в качестве категории для оценки риска 2 устанавливается значение "Не участвует в оценке риска 2" НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО) не участвуют в концентрационном риске и в риске 2 только тогда, когда все их активы удовлетворяют пп. 3.1.12.2 ПБР 781-П Если контрагент или поручитель/гарант по активу относятся к первой категории оценки риска 2, а этот актив не участвует в риске 2, то ему все равно устанавливается ГКК контрагента или получителя/гаранта, для выполнения контролей valueAssertion_sr0420154_2_2_150_7_2041 - valueAssertion_sr0420154_2_39_150_7_2082 При вычислении RFratem (точки на кривой бескупонной доходности) убрано избыточное преобразование модифицированной дюрации в количество дней
версия 1.30 от 29.05.2023	В соответствии с ответом Банка России от 05.12.2022 № 53-3-2/1672 на запрос АНО Центр ИксБиАрЭл не учитывается в концентрационном риске доля перестраховщика во вспомогательной величине ЗНУ Возвращен учет (суммирование) в концентрацию обязанного лица (для расчета концентрационного риска) активов из подраздела 2.22.2.1 и активов, у которых признак "Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 781-П" принимает значение "Нет"
версия 1.31 от 29.05.2023	Полная стоимость активов для расчета концентрационного риска включает в себя стоимость активов из подразделов 2.22.2.1, 2.22.2.2 и активов, у которых признак "Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России № 781-П" принимает значение "Нет"
версия 1.32 от 12.07.2023	Из полной стоимости активов для расчета концентрационного риска (показатель Assets) исключены права требования по договору страхования в части уплаты страховой премии, относимой к риску дожития Это права требования по договорам страхования жизни, у которых признаки "...содержит риск дожития", "Период действия ... более 1 года" и "Договор страхования содержит условие о досрочном прекращении (расторжении) договора в случае неуплаты страхователем очередного страхового взноса" одновременно равны "Да" Исправлено сохранение кэшированного графика амортизаций (полученного из RU Data Интерфакс). Ранее не сохранялись амортизации с датами, совпадающими с датами выплат купонов При расчете риска 2 по второй-пятой категориям будем учитывать контрагентов с отрицательной концентрацией для целей расчета риска 2 По окончании расчета формируется файл Excel, в который выгружаются контрагенты, активы и потоки для возможности проверки правильности расчета рисков и показателей YTM и MD
версия 1.33 от 13.07.2023	Исправлена ошибка "Error: Cannot find module 'excel4node'" препятствующая записи рассчитанных данных в Excel
версия 1.34 от 14.07.2023	Исправлена проблема с невозможностью расчета на Windows 7: в протоколе работы модуля после строки "Запуск модуля расчета" сразу шла строка "Операция завершена..."
версия 1.35 от 02.08.2023	Исправлена загрузка активов из подраздела 2.20 "Права требования по договорам репо" Изменена процедура получения рейтингов эмитентов ценных бумаг: даже если полученный рейтинг не изменяет группу кредитного качества, он все равно устанавливается Из Доп. настроек модуля убраны опции 'Текущая программа (из которой запускается расчет) по "старой" таксономии 4.2 (а не по "новой" 5.2)' и 'Расчет будет осуществляться по 781-П'. Эти условия определяются по отчетному периоду
версия 1.36 от 11.08.2023	Облигации и срочные сделки, у ID которых есть "хвостик" _fixcost и есть базисные активы, не участвуют в рисках, в соответствии с пп. 1.5.2 Решения СД Показатель "Цена возмещения при дефолте актива" игнорирует введенные до расчета рисков значения и равен нулю, если актив не участвует в риске 2. А если участвует - считается как раньше Значение рейтинга "Снят", полученное из БД Interfax RU Data, не считается рейтингом при определении возмещения при дефолте
версия 1.37 от 31.08.2023	Изменен идентификатор рейтингового агентства "Moody’s Investors Service" с 840_13-3998945_КН0000 на 840_13-1959883_КН0000 (т.к. предыдущий относился к Moodys Corp) Для определения ГКК резидентов используются только российские рейтинговые агентства, для определения ГКК нерезидентов используются только иностранные рейтинговые агентства (изменяется в доп. настройках модуля) В доп. настройках модуля добавлена возможность игнорировать введенные в отчете группы кредитного качества активов и строго определять их только по рейтингу контрагента (по рейтингу выпуска - для облигаций) При расчете риска 2 группа кредитного качества актива считается только по рейтингу актива или контрагента, группа кредитного качества поручителя (гаранта) не учитывается. Поручитель (гарант) учитывается отдельно
версия 1.38 от 12.09.2023	При включении опции "Использовать в качестве риска изменения процентных ставок для обязательств - резервов... данные подразделов 2.36, 3.6 и 3.7" учитывается доля перестраховщиков в страховых резервах Так, из суммы величин "риск роста процентных ставок" подразделов 3.6 и 3.7 вычитается сумма величин "риск роста процентных ставок" из подраздела 2.36 Аналогично, из суммы величин "риск снижения процентных ставок" подразделов 3.6 и 3.7 вычитается сумма величин "риск снижения процентных ставок" из подраздела 2.36
версия 1.39 от 21.09.2023	Стоимость акций из подразделов 2.4 и 2.7 не зануляется (учитывается в активах), когда показатель "Котировальный список" принимает значение "список третьего уровня" В доп. настройках модуля добавлена возможность учитывать будущие потоки по договорам с просрочкой текущего платежа в концентрации контрагента для расчета риска 2 При запросе рейтингов нерезидентов из RU Data Интерфакс: TIN нерезидента из раздела 7 ф. 150 дополнительно ищется в поле "reg_code" (Государственный регистрационный номер) и в поле "state_reg_num" (Регистрационный номер), если не найден в поле "tin" (TIN (США))
версия 1.40 от 05.10.2023	При определении коэффициента изменения стоимости акций, являющихся предметом срочных сделок, используется ОКСМ контрагента по базисному активу, а не ОКСМ контрагента по срочной сделке Следующие изменения сделаны в соответствии с 6513-У (вносит изменения в 781-П) Отрицательные доли перестраховщиков исключаются из расчета риска 2, из концентрации и из концентрации для расчета риска 2 Группа кредитного качества прав требований 2.22.2.1, контрагентами которых являются физические лица или юридические лица с рейтингом, определяется как ГКК этих юр. лиц, ГКК ЮЛ без рейтинга = 19 Облигации считаются проектными облигациями и не учитываются в рыночных рисках и риске 2 в случае установки значения "Да" в графе 60 "Проектные облигации" подраздела 2.9 ф. 154 Для обыкновенных акций (подраздел 2.4 ф. 154) не требуется заполнение организатора торговли, если они удовлетворяют абз. шестому - десятому пп. 3.1.2 ПБР 781-П К концентрационному риску прибавляется превышение полной стоимости обыкновенных акций, не имеющих котировального списка, над 15% показателя Assets Недвижимость учитывается в расчете (не зануляется), если стоит "Да" в гр. "Обременение" и стоит "Да" в гр. 20 "Запрет на рег. действия подпадает под исключение пп. 3.1.22 ПБР 781-П (изм. 6513-У)" подраздела 2.39 ф. 154
версия 1.41 от 09.10.2023	Стоимость по 781-П у отрицательных долей перестраховщиков не зануляется Для контрагента "БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" (TIN 806000232) применяются рейтинги иностранных рейтинговых агентств, и рейтинги АКРА, см. абз. 3 п. 3 Решения СД БР об уровнях кред. рейтингов Повторное изменение: Группа кредитного качества прав требований 2.22.2.1, контрагентами которых являются физические лица или юридические лица с рейтингом, определяется как ГКК этих юр. лиц, ГКК ЮЛ без рейтинга = 19
версия 1.42 от 11.10.2023	Из-за введенных ограничений в RU Data Интерфакс на объем возвращаемых данных одного запроса, и "поломке" из-за этого процедуры получения купонов, механизм обращений был изменен (и проблема с получением купонов решена)
версия 1.43 от 13.10.2023	Из полной стоимости активов для расчета концентрационного риска (показатель Assets) и из стоимости активов для определения K1 и K2 (риск 2) исключены отрицательные доли перестраховщиков в страховых резервах
версия 1.44 от 07.11.2023	Если в текущем отчетном периоде ни разу не сохраняли Доп. настройки модуля, то в качестве порогового значения K1 берется 0.5 Добавлено изменение графы "Стоимость по 781-П" строк 2-4, 6, 7, 11-20, 22-26, 30, 31, 36, 43, 52 раздела 1 формы 154 по рассчитанным величинам Запрос рейтингов из RU Data Интерфакс. Для контрагента-нерезидента поиск значения из гр. TIN раздела 7 ф. 150 осуществляется по полям tin, lei_code, reg_code, state_reg_num ответа функции /v2/Info/Emitents Из раздела 10 ф. 154 удаляются рейтинги (строки) с неопознанными рейтинговыми агентствами (если нельзя сопоставить даже по названию рейтингового агентства) или со значениями рейтингов, отсутствующих в шкале рейтинговых агентств Из раздела 10 ф. 154 удаляются рейтинги (строки) с неподходящими рейтинговыми агентствами (российскими РА для нерезидента и иностранными РА для резидента), если только не отмечена галочка "Использовать все рейтинги, и российских и иностранных РА..." в Доп. настройках По просьбам пользователей отменено зануление стоимости активов по контрагентам, найденным в реестрах (указаны ниже), если отсутствует "Да" в графе "Удовлетворяет пп. 3.1.14 ПБР 781-П" раздела 7 ф. 150 (оставлена только выдача сообщения в протокол расчета) Рассматриваются реестры дефолтов, неисполнения гарантий по поручительствам, отозванных лицензий банков, а также отсутствия в реестрах брокеров, дилеров и депозитариев, если это их основной вид деятельности Не применяется метод Монте-Карло к данным из подразделов 2.22.* с признаком "По договору страхования существует просрочка страховой премии (взноса)" = "Да" Для нерезидентов добавлено использование международной рейтинговой шкалы АКРА В доп. настройках модуля в секции "Рейтинги и группа кредитного качества" добавлена опция "Устанавливать группу кредитного качества всем активам, независимо от категории оценки риска 2 обязанного лица" В доп. настройках модуля добавлена опция "Концентрационный риск. Перед суммированием итогового значения концентрационного риска округлять слагаемые до двух знаков после запятой (как они стоят в разделе 4 ф. 154)"
версия 1.45 от 05.12.2023	Если у облигаций рейтинг выпуска и рейтинговое агентство были изменены полученными данными из RU Data Интерфакс, то эти изменённые данные попадают в подраздел 2.9 при импорте рассчитанных данных При этом добавлена опция сохранения существующих рейтинга выпуска и рейтингового агентства, если в Интерфаксе нет информации о рейтинге выпуска Добавлена опция "протягивания" купонов с неизвестной выплатой по последней известной выплате Добавлено получение данных из RU Data Интерфакс по котировальным спискам и организаторам торгов для акций и облигаций (опция в Доп. настройках модуля)
версия 1.46 от 18.01.2024	При запуске модуля выполняется проверка, есть ли работающий процесс picoRisks.exe (например, с предыдущего запуска расчета). Если процесс обнаружен, запуск модуля прекращается с соответствующим сообщением В графу "Стоимость по 781-П" строки 26 "Прочие права требования" раздела 1 формы 154 попадает сумма подразделов 2.15-2.20, 2.27, 2.35 Расширена опция "Использовать в качестве риска изменения процентных ставок для обязательств - резервов данные из 2.36, 3.6, 3.7". При включенной опции используются риски кредитного спреда, изменения стоимости акций, недвижимости и прочих активов из подраздела 3.6.1
версия 1.47 от 22.01.2024	Исправлена ошибка "ReferenceError: errsCnt is not defined" в случае незаполненности риска изменения стоимости акций в подразделе 3.6.1
версия 1.48 от 14.02.2024	При расчете показателя Assets (конц. риск) не учитываются активы, у ID которых есть "хвостик" _fixcost, т.е. на которые распространяются требования подпунктов 7.9(2-1) и 7.9(2-3)
версия 1.49 от 16.02.2024	При расчете суммарной стоимости активов для определения K1 и K2 (риск 2) не учитываются активы, у ID которых есть "хвостик" _fixcost, т.е. на которые распространяются требования подпунктов 7.9(2-1) и 7.9(2-3)
версия 1.50 от 26.02.2024	В Доп. настройках модуля добавлена опция "Использовать вместо ГКК и категории оценки риска 2 связанного лица (которому принадлежит актив), ГКК и категорию оценки риска 2 основного общества группы" При включении этой опции ГКК юридических лиц, входящих в группу, а также их активов, принимается равной ГКК основного общества группы
версия 1.51 от 27.02.2024	Наименование добавленной в предыдущей версии опции изменено на "Для связанных юридических лиц, входящих в группу, а также их активов, ГКК и категория оценки риска 2 устанавливаются равными ГКК и категории оценки риска 2 основного общества группы" При включении этой опции ГКК и категория оценки риска 2 юридических лиц, входящих в группу, а также их активов, устанавливается равной ГКК и категории оценки риска 2 основного общества группы
версия 1.52 от 16.05.2024	Исправлена проблема порчи адреса юридических лиц в разделе 7 ф. 150 после переноса рассчитанных данных в этот раздел
версия 1.53 от 05.11.2024	При наличии двух и более основных обществ группы возникает вопрос, какое из них брать для определения ГКК и вероятностей дефолта всех ЮЛ, входящих в группу Для решения этой проблемы в дополнительных настройках модуля добавлен подпункт "Если в реестре контрагентов два и более юр. лица являются (помечены как) основными обществами группы связанных со страховщиком лиц, то следует указать идентификатор контрагента одного из этих лиц, по которому будут считаться ГКК и вероятности дефолта всех юр. лиц, входящих в группу" В этом подпункте вводится идентификатор контрагента того основного общества, по которому вычисляются ГКК и вероятности дефолтов для активов всех ЮЛ, входящих в группу При наличии группы связанных со страховщиком лиц на основное общество группы относится не сумма концентраций всех лиц, а вычисляется концентрация по всем активам, обязанные лица которых входят в группу (не задваивается актив, если контрагент и поручитель одновременно входят в группу) В формируемый по окончании расчета файл Excel на лист "Assets" после колонки "Стоимость по 781-П" добавлена колонка "Балансовая стоимость" Отменен расчет концентрационного риска и риска 2 для активов из раздела "Прочие права требования", если обязанным лицом или поручителем/гарантом по этим активам является РФ Для тестирования изменений 781-П добавлена возможность в риске 2 не учитывать срок до погашения актива. Реализовано в виде опции в доп. настройках модуля
версия 1.54 от 06.02.2025	Реализованы изменения в 781-П по 6927-У и таксономия 6.1
версия 1.55 от 07.02.2025	Исправлен экспорт рейтингов (контрагентов и эмиссий), полученных из Интерфакса, в подразделы 6.1 и 6.2 формы 154
версия 1.56 от 10.02.2025	Исправлена загрузка данных об оценщиках из раздела 5 формы 154 Потоки (купоны) по облигациям, полученные из Интерфакса, вносятся в раздел 8 формы 154 как есть, без объединения "дальних". В соответствии с пп. 54.12 Указания 6805-У
версия 1.57 от 11.02.2025	Исправлена ошибка, приводящая к результату "Оценка влияния рисков на собственные средства (капитал), результат NaN" (когда заполнены реестры старых и новых активов) Исправлена ошибка, зануляющая расчет рисков кредитного спреда и процентных ставок
версия 1.58 от 11.02.2025	Исправлена ошибка "ReferenceError: p_3_1_12_13 is not defined" Добавлено вычисление стоимости облигации, соответствующей требованиям п. 3.7 Положения 781-П, по формуле из этого пункта с использованием потоков в разделе 8 формы 154
версия 1.59 от 13.02.2025	Исправлена ошибка, приводящая к результату "1. Расчет concentrationRisk завершен. Результат NaN", когда заполнена хоть одна графа "Стоимость приобретенного до 01.01.2025 (если до 01.01.2025 приобретена только часть)" в подразделах раздела 2 Добавлен расчет показателя "Стоимость прав требований в части уплаты страховых премий (взносов), учтенных в страховых резервах" раздела 4 ф. 154 (концентрация прав требования по уплате страховых премий)
версия 1.60 от 06.03.2025	Стоимость облигации, соответствующей требованиям п. 3.7 Положения 781-П, вычисляется только в случае, если она не соответствует 7.9(2-1) При отсутствии доступа к БД Interfax RU Data и при наличии кэша исправлено получение из кэша амортизаций Активы, удовлетворяющие пп. 1.2.2 (риски изменения стоимости которых возложены на выгодоприобретателей) исключаются из расчета собственных средств и РК При "протягивании" купонов по последнему известному, каждая будущая амортизация уменьшает величину купона пропорционально отношению этой амортизации к непогашенному номиналу на отчетную дату
версия 1.61 от 10.03.2025	Исправлена ошибка "ReferenceError: flagForeignGKK is not defined"
версия 1.62 от 22.04.2025	Риск изменения процентных ставок срочных сделок учитывается в общем слагаемом "delta Derivative" риска изменения процентных ставок Риск изменения кредитного спреда срочных сделок учитывается в общем слагаемом "delta Derivative" риска изменения кредитного спреда Если в подразделе 2.37 ф. 154 "Доля перестраховщиков..." риск роста процентной ставки показан отрицательным, а риск снижения показан положительным, то в общий риск по резервам (дельта reserve) он попадает с противоположным знаком
версия 1.63 от 14.05.2025	Значения рисков для каждого актива округляются до двух знаков после запятой перед последующим суммированием в итоговый показатель риска, для выполнения контрольного соотношения 6.156/154.2 При отличии суммы потоков с просрочкой текущего в подразделах 2.22.1, 2.22.2, 2.23.1, 2.23.2 от величины "R2credit*" из Дополнительных показателей для расчета риска 2 модуль прекращает работу до исправления разночтений Добавлено форматирование (разделение тысяч пробелом) монетарных показателей в html-файле
версия 1.64 от 02.06.2025	Значения рисков для каждого актива округляются до двух знаков после запятой перед последующим суммированием в итоговый показатель риска, для выполнения контрольного соотношения 6.156/154.2 Добавлена опция продолжения расчета при отличии суммы потоков с просрочкой текущего в подразделах 2.22.1, 2.22.2, 2.23.1, 2.23.2 от величины "R2credit*" из Дополнительных показателей для расчета риска 2 В соответствии с Решением СД БР от 16.05.2025 об уровнях кредитных рейтингов актуализированы соотношения рейтингов и номеров групп кредитного качества
версия 1.65 от 16.06.2025	Исправлено округление до двух знаков после запятой риска валютного курса, недвижимости и иных активов для каждого актива/обязательства
версия 1.66 от 17.06.2025	Исправлен учет введенных пользователем величин риска кредитного спреда в подразделе 3.1 "Срочные сделки - обязательства"
версия 1.67 от 03.07.2025	Добавлена возможность рассчитать риски кредитного спреда и процентных ставок по новым формулам из проекта "нового 781-П"
версия 1.68 от 11.07.2025	Права требования к РСА в подразделе 2.34 "Права требования к профессиональным объединениям страховщиков, не учтенные в страховых резервах" исключаются из концентрационного риска и риска 2, как относящиеся к перестраховочному пулу по ОСАГО Значение рейтинга «B(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО) включено в допустимые для пп. 3.1.12.1, 3.1.12.6 ПБР 781-П
версия 1.69 от 18.07.2025	При выборе в Доп. настройках модуля пункта "01.07.2024-30.06.2025" вместо "Отчетный период" выпадающего списка "Использовать коэффициенты рисков на..." ошибочно использовалась старая таблица соответствия ГКК рейтингам. Исправлено Учтены изменения 781-П с 01.07.2025, исключающие из риска 2 всех прав требования по страхованию жизни, неважно, дожитие или нет
версия 1.70 от 05.08.2025	Исправлен расчет рисков кредитного спреда и процентных ставок по новым формулам из проекта "нового 781-П" для облигаций в юанях В доп. настройках модуля добавлена возможность прибавлять (а не вычитать) величины рисков изменения процентных ставок по страховым резервам из подразделов 3.6 и 3.7 при вычислении итоговой величины риска процентных ставок
версия 1.71 от 25.08.2025	Исправлено участие в итоговых рисках кредитного спреда и процентных ставок по новым формулам из проекта "нового 781-П" для активов в иностранной валюте Реализован расчет рисков по таксономии 7.1
версия 1.72 от 28.08.2025	Обновление касается только ОВС. Уточнена проверка требований п. 2.7 Положения 781-П в части исключения активов, обязанным лицом по которым является РФ, из суммарной величины активов, приходящейся на каждое обязанное лицо
версия 1.73 от 02.09.2025	Исправлен импорт показателя "рег. номер страховщика по ЕГРССД" из реестра контрагентов (для определения РНПК как Национального перестраховщика)
версия 1.74 от 30.09.2025	Для отчетной даты с 01.09.2025 при расчете рисков кредитного спреда и процентных ставок используются формулы из 858-П В связи с этим отключена неиспользуемая опция в Доп. настройках модуля "Использовать новые формулы (без YTM и MD, только величина кредитного спреда инструмента spread_m)..." Убрана неактуальная опция в Доп. настройках модуля "Такс. 5.2. Исключительно для тестирования. Игнорировать срок до погашения актива при расчете риска 2..."
версия 1.75 от 08.10.2025	Добавлено формирование текста "спред=1.2345678901%" в графу "Примечание" активов, по которым считался риск кредитного спреда или процентных ставок (депозиты, облигации, займы выданные)
версия 1.76 от 10.10.2025	Расчет риска 2 по второй-пятой категориям контрагентов изменен в соответствии с ПБР 858-П
версия 1.77 от 17.10.2025	Исправлено формирование первой таблицы "Значения spread_m, изменения процентных ставок..." в html-файле по ссылке "Таблицы YTM и т.д." В Доп. настройках модуля добавлена возможность дополнительно рассчитать YTM, D и MD для активов с риском кредитного спреда или процентных ставок
версия 1.78 от 14.11.2025	Если у основного общества группы ГКК = 22 (нет рейтинга), то правам требования из подраздела 2.23.1 по контрагентам, входящим в группу связанных лиц, присваивается ГКК = 19, а не 22 Добавлена опциональная выгрузка в Excel листа со всеми случайными величинами (на всех итерациях) активов, участвующих в риске 2 по первой категории контрагентов (опция в Доп настройке модуля) Если есть несколько основных обществ группы. Для основных обществ группы, не являющихся "самым главным", идентификатор которого указан в Доп. настройках модуля, (по которому определяются ГКК всех дочерних обществ), тоже сделана установка ГКК по "самому главному" обществу группы (как для дочерних) Уточнены допустимые уровни кредитного рейтинга для пп. 3.1.12.1 ("B" и "B-" добавлены к допустимым)
версия 1.79 от 27.01.2026	Отключено определение знака (по количеству положительных и отрицательных значений), с которым риск изменения процентных ставок долей перестраховщиков участвует в величине "дельта reserve" Теперь всегда риск доли перестраховщиков вычитается из риска резервов
версия 1.80 от 06.02.2026	Исправлена выгрузка в Excel листа со всеми случайными величинами Исправлена сортировка потоков (купонов и погашений) по облигациям в подразделе 8 ф. 154 Добавлена возможность считать риски по срочным сделкам от суммарной справедливой стоимости лотов ПФИ, а не от стоимости по 858-П (опция в Доп настройке модуля) Добавлена поддержка таксономии 7.1
версия 1.81 от 09.02.2026	Исправлена загрузка (импорт) данных из подраздела 2.20.2 в модуль расчета
версия 1.82 от 10.02.2026	Исправлена ошибка "TypeError: a.id.match is not a function", возникающая при получении купонов из RuData Интерфакс
версия 1.83 от 12.02.2026	Исправлена загрузка данных из подраздела 3.11 "Прочие обязательства" ф. 154 Добавлена возможность задавать количество групп, на которые распределяются обезличенные концентрации второй-пятой категорий контрагентов при оценке риска 2
версия 1.84 от 13.02.2026	Исправлена ошибка с переносом данных из расчета в графу "Сумма максимальных концентраций на обязанное лицо по количеству дефолтов" подраздела 3.1 ф. 156
версия 1.85 от 13.02.2026	Исправлена загрузка данных из подраздела 3.5.1 "Резерв инвестиционных обязательств" ф. 154
версия 1.86 от 16.02.2026	Исправлено задвоение введенных пользователем в подраздел 2.9 "Облигации" рисков изменения стоимости акций Добавлена дополнительная настройка, определяющая способ расчета рисков изменения стоимости акций для облигаций (подр. 2.9) и ПФИ (подр. 2.11 и 3.1)
версия 1.87 от 24.02.2026	Исправлено задвоение введенных пользователем в подраздел 2.9 "Облигации" рисков изменения стоимости акций в таксономии 6.1 (для годовой НО за 2025 г.)
версия 1.88 от 11.03.2026	Исправлено округление до копеек рисков процентных ставок страховых резервов, вычисленных по дисконтрованным потокам Исправлено исключение из расчета рисков ПФИ со значением "Да" у признака "Не считать риски по этому ПФИ" Сняты ограничения на максимальную величину spreadm, теперь она может принимать сколь угодно большие значения
версия 1.89 от 13.03.2026	При импорте данных из расчета в реестр контрагентов исправлено исчезание данных в графе 26 "Является лицом, в отношении которого введена процедура банкротства или у которого отозвана (аннулирована) лицензия..."
версия 1.90 от 14.03.2026	Исправлена ошибка экспорта рассчитанных данных в Excel "TypeError: Invalid date sent to date function of cells. 13.05.2026 could not be converted to a date."
версия 1.91 от 16.03.2026	В разделах по дисконтированным потокам страховых резервов и долей перестраховщиков теперь могут присутствовать незаполненные значения показателей "Год погашения потока (или месяц, квартал в долях года: 0.083, 0.167, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25...)", "Ставка дисконтирования (в процентах)" и "Дисконтированная стоимость потока", а при расчете они считаются нулями
версия 1.92 от 24.03.2026	Для связанных лиц, входящих в группу, категория оценки риска 2 и ГКК устанавливаются по основному обществу группы Расчет величины spreadm делается с максимально возможной точностью При импорте потоков в раздел 8 ф. 154 импортируются только потоки по существующим активам из подразделов "Депозиты", "Облигации" и "Займы выданные", остальные потоки исчезают
версия 1.93 от 25.03.2026	Для резидентов при вычислении ГКК исключена международная шкала АКРА В Доп. настройках модуля по расчету риска 2 добавлена опция "В итерации метода Монте-Карло для активов с поручителем (гарантом) при проверке на дефолт верятность дефолта актива сравнивать только со случайной величиной гаранта..."
версия 1.94 от 27.03.2026	Новая опция в Доп. настройках модуля по расчету риска 2 изменена "...при проверке на дефолт сравнивать только случайную величину гаранта с верятность дефолта гаранта...", т.к. сравнивать с вер. деф. актива неправильно (она может быть больше, чем вер. деф. гаранта) Для облигаций с "Да" в графе "соответсвует п. 3.7 ПБР 858-П", вычисление стоимости по потокам производится ЛИБО при отсутствии базисных активов, ЛИБО при наличии в базисных активах "Прочее" (т.к. остальные БА перечислены в исключениях этого пункта)
версия 1.95 от 10.04.2026	Отменена принудительная установка одинаковых (по основному обществу группы) категории оценки риска 2 и ГКК для связанных лиц, входящих в группу (т.е. "галочка" опять работает)
версия 1.96 от 30.04.2026	Формирование последних трех граф (по случайным величинам на итерации риска) листа Risk2 экселевского файла теперь задается опцией "Создавать в выходном экселевском файле на листе Risk2 колонки со значениями случайных величин контрагента и гаранта на итерации риска, и колонку с величиной убытка при дефолте на итерации риска" Доп. настроек модуля Исправлено формирование последних трех граф (по случайным величинам на итерации риска) листа Risk2 экселевского файла при включении опции "Последовательно выполнять несколько запусков расчета (до 100 запусков). По завершении их в качестве значения риска выбрать наиболее часто повторяющуюся величину" Доп. настроек модуля Для ОВС с величиной активов менее 30 млн. руб. коэффициент концентрации на обязанное лицо CTi принимает значение 10%, как сказано в соответствующем предложении из абзаца про OCTi При многократном расчете методом Монте-Карло (при включенной опции "Последовательно выполнять несколько запусков расчета...") выбирается не самая часто встречающаяся, а средняя по порядковому номеру величина из упорядоченных по возрастанию величин Исправлено получение рейтингов АКРА из RU Data Интерфакс в случае, когда присвоен рейтинг и по национальной, и по международной шкале. Например у РНПК два рейтинга
версия 1.97 от 06.05.2026	Изменение в соответствии с сообщением ЦБ "Об отражении рисков изменения валютного курса и процентных ставок в подразделах... ф. 154" от 04.05.2026: Вычисленные нулевые (из-за округления) величины рисков процентных ставок и валютного курса активов и обязательств попадают в соответствующие графы подразделов 2.* и 3.* ф. 154
версия 1.98 от 21.05.2026	Исправлена ошибка определения концентрационного риска по объектам недвижимости Таксономия 8.0 поддерживается в тестовом варианте
версия 1.99 от 11.06.2026	ТОЛЬКО для запрашивающих рейтинги контрагентов или выпусков ценных бумаг из RU Data Интерфакс. Полученные (и кэшированные) на текущий момент рейтинги неполные. В этой версии все рейтинги будут запрошены заново Изменена выгрузка в html: сначала выгружается txt файл, затем он переименовывается в html файл
версия 2.00 от 09.07.2026	Изменено формирование графы "Стоимость активов для оценки концентрационного риска" раздела 4 ф. 154 в соответствии с сообщением ЦБ "О составлении отчетности по формам 0420150 и 0420154" от 08.07.2026 № 53-9-1/935 Из графы "Стоимость прав требований в части уплаты страховых премий (взносов), учтенных в страховых резервах" раздела 4 ф. 154 исключаются права требования по дожитию Добавлен функционал расчета флоатеров в соответствии с изменениями 858-П для тестирования Добавлена возможность запрашивать поручителей/гарантов по облигациям из RU Data Интерфакс
версия 2.01 от 10.07.2026	При отсутствии данных по показателю "Стоимость активов для оценки концентрационного риска" раздела 4 ф. 154 туда записывается значение 0.00 Указанная запись осуществляется для выполнения стоп-контроля valueAssertion_0420154_r4_01
версия 2.02 от 04.08.2026	Исправлен расчет риска изменения процентных ставок для флоатеров по новому алгоритму (из изменений в 858-П) Добавлена возможность не считать риск 2 по выбранным пользователем строкам в подразделе 2.34 (доля перестраховщиков в страховых резервах), посредством добавления служебной графы в этот подраздел У прав требований 2.19.1, не учтенных в страховых резервах, исключается множитель "количество дней до погашения/365" из расчета вероятности дефолта. Для продолжения учета этого множителя (как раньше) добавлена доп. опция Исключена устаревшая опция расчета остаточной стоимости облигаций при дефолте актива в случае, когда 35% от номинальной стоимости облигаций оказывается больше, чем стоимость облигаций по 781-П. Теперь всегда берется min("35% от номинала", "стоимость по 858-П") Расчет остаточной стоимости депозитов при дефолте сделан аналогично облигациям, берется min("35% от суммы депозита без учета процентов", "стоимость по 858-П")
версия 2.03 от 05.08.2026	Исправлена ошибка, из-за которой при заполненной графе 46 "Тип флоатера..." подраздела 2.9 и отключенной доп. опции "Использовать новую методологию расчета потоков и рисков флоатеров" занулялись суммы будущих потоков по этой облигации
версия 2.04 от 11.08.2026	Исправлено отображение приведенных стоимостей потоков (ошибка "#ИМЯ?") в листе "Flows" экселевского файла
версия 2.05 от 12.08.2026	Исправлена ошибка формирования файла Excel по окончании расчета, которая возникает в случае наличия контрагента с рейтингом и активами, входящего в группу и не являющегося основным обшеством, при этом основное общество группы относится к категории 2 или 3 оценки риска 2, и включена опция учета всех активов связанных ЮЛ, как активов основного общества группы
версия 2.06 от 07.09.2026	Исправлена ошибка дополнительного расчёта YTM, D и MD для активов с риском кредитного спреда или процентных ставок при включении использования изменений в 858-П по 7341-У При включении использования изменений в 858-П по 7341-У реализованы изменения по риску 2 для ЮЛ, входящих в группу связанных со страховой организацией лиц Для флоатеров, зависящих от КБД на сроке T лет, все даты "дата + T лет" рассчитываются как "дата + 365*T дней", т.е. числа месяца будут уменьшаться при переходе через високосный год По просьбе пользователей в экселевском файле на листах с активами и обязательствами добавлена вторая колонка "Актив или обязательство" В рисках кредитного спреда и процентных ставок добавлено использование точки "1.5 мес" на КБД USD При переносе данных из расчета в раздел 8 ф. 154 "Потоки по активам" рассчитанные потоки CFj, CFj_up, CFj_down попадают в дополнительные "служебные" графы
версия 2.07 от 08.09.2026	Добавлен расчет рисков кредитного спреда и процентных ставок у СФУКов из подраздела 2.33, когда стоимость СФУКа показана по строке с id платежа = НП, а потки СФУКа показаны по строкам с id платежа = 1, 2, 3,.... А все остальные измерения одинаковые по всем строкам, относящимся к одному СФУКу
версия 2.08 от 10.09.2026	Исправлен неучет FlShock у известных купонов флоатеров, из-за чего расходились величины рисков на листах r1interest и Flows экселевского файла Если облигация не является флоатером, все потоки из RU Data Интерфакс нулевые, и в отчетности есть ненулевые потоки, то используются потки из отчетности При невозможности вычислить дополнительную величину YTM продолжается работа модуля (а не завершение с сообщением о невозможности) Сопоставление СФУКа и потоков по нему осуществляется только по идентификатору актива, все остальные оси не важны. Поэтому у разных СФУКов должны быть разные id актива!
версия 2.09 от 15.09.2026	Исправлена ошибка "prepare_tax71.js:3122 ciObj = interfaxjs.convertFloaterCoupons( TypeError: interfaxjs.convertFloaterCoupons is not a function" Исправлена ошибка неучета погашения номинала при получении единственного купона из RU Data Интерфакс Исправлена ошибка, из-за которой при выключенной опции "Использовать новую методологию расчета потоков и рисков флоатеров..." у флоатеров с амортизациями не уменьшалась величина ТекНом_d_j у следующих за амортизациями купонов
версия 2.10 от 16.09.2026	Добавлен учет вспомогательного показателя s_m, зануляющего риски % ставок активов, если риск роста отрицательный или риск снижения положительный. Не применяется для долей перестраховщиков (входят в дельта резерве) и срочных сделок (входят в дельта деривативе) Включен учет введенных пользователем у облигаций и срочных сделок рисков изменения стоимости акций, недвижимости, прочих активов, даже если стоимость по 858-П этих активов/обязательств нулевая
версия 2.11 от 02.10.2026	По умолчанию в графу "Сумма платежа" раздела "Потоки по активам" для флоатеров устанавливается расчетная величина CFj Для отключения этого действия добавлена доп. опция "Для флоатеров. Не заполнять Сумму платежа в разделе "Потоки по отдельным видам активов" расчётной величиной CFj" Опции по 7341-У вынесены в отдельный заголовок "Изменения в 858-П по Указанию 7341-У"
версия 2.12 от 09.10.2026	Исправлена ошибка формирования раздела 8 "Потоки по активам" для флоатеров, фигурирующих (отраженных) в подразделе 2.9 по двум и более строкам, когда по первой из этих строк риски крединого спреда или процентных ставок не считались (например, из-за ареста) Первый поток по флоатеру считается теперь неизвестным, если по нему не установлен признак "Да" в графе "Ставка (величина) купона флоатера известна на отчетную дату" раздела 8 "Потоки по активам" В самом начале расчета, при привязке потоков к активам, проверяется, что в пределах одного актива нумерация потоков в графе "Идентификатор платежа" начинается с 1 и идет без пропусков: 1, 2, 3,...

Текущая версия модуля: 2.12 от 09.10.2026

Загрузить установщик модуля:    exe-файл (28381 Kb)   zip-архив (28376 Kb)

Стоимость модуля за июль 2022 г. - июнь 2023 г.: 50000 руб.     Ознакомиться с офертой     Выписать счет

Стоимость модуля за июль 2023 г. - июнь 2024 г.: 60000 руб.     Ознакомиться с офертой     Выписать счет

Стоимость модуля за июль 2024 г. - июнь 2025 г.: 60000 руб.     Ознакомиться с офертой     Выписать счет

Стоимость модуля за июль 2025 г. - июнь 2026 г.: 66000 руб.     Ознакомиться с офертой     Выписать счет

Стоимость модуля за июль 2026 г. - июнь 2027 г.: 78750 руб., включая НДС 3750 руб.     Ознакомиться с офертой     Выписать счет